Сравнение ZSC с NBCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM).
ZSC и NBCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г.. NBCM - это активно управляемый фонд от Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ZSC и NBCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZSC и NBCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 4.85% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 23.89% | 17.45% | 6.55% | -4.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ZSC показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у NBCM с доходностью 23.89%.
ZSC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBCM
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 23.89%
- 6 месяцев
- 29.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZSC и NBCM
ZSC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NBCM в 0.66%.
Доходность на риск
ZSC vs. NBCM — Ранг доходности на риск
ZSC
NBCM
Сравнение ZSC c NBCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) и Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSC | NBCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 1.86 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.95 | 2.38 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 3.30 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 10.71 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSC | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.86 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.89 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между ZSC и NBCM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSC и NBCM
Дивидендная доходность ZSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности NBCM в 6.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.67% | 1.75% | 2.18% | 1.40% | 0.00% |
NBCM Neuberger Berman Commodity Strategy ETF | 6.83% | 8.46% | 5.22% | 4.37% | 0.80% |
Просадки
Сравнение просадок ZSC и NBCM
Максимальная просадка ZSC за все время составила -26.49%, что больше максимальной просадки NBCM в -12.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSC и NBCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZSC | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -12.84% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.69% | -10.76% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -1.44% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.63% | -4.30% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.31% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSC и NBCM
Текущая волатильность для USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) составляет 3.98%, в то время как у Neuberger Berman Commodity Strategy ETF (NBCM) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что ZSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZSC | NBCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 7.35% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 15.11% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 18.57% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.91% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 14.91% | -2.49% |