PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZSB.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZSB.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZSB.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZSB.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZSB.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%5.13%2.95%1.69%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%5.69%22.85%-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, ZSB.TO показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short-Term Bond Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с ZBBB.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZSB.TO и ZCN.TO

ZSB.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZSB.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZSB.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZSB.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.29

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.89

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.22

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.50

14.47

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZSB.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZSB.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZSB.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZSB.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.29

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.15

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.66

+0.22

Корреляция

Корреляция между ZSB.TO и ZCN.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZSB.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZSB.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZSB.TO за все время составила -7.49%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZSB.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.49%

-37.18%

+29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.46%

-11.02%

+9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.12%

-16.25%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.29%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-4.80%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.46%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ZSB.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) составляет 0.96%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZSB.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

5.62%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

10.90%

-9.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

15.29%

-13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

13.01%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.63%

14.96%

-12.33%