PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с REMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZROZ с REMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZROZ (PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund) and REMVX (RBC Emerging Markets Value Equity Fund) are both funds - ZROZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index, while REMVX is a Emerging Markets Diversified fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 5 years, ZROZ returned -11.62%/yr vs 11.20%/yr for REMVX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ZROZ charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for REMVX.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и REMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у REMVX с доходностью 32.18%.

ZROZ

1 день
-0.48%
1 месяц
1.55%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
-4.36%
1 год
3.89%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-11.62%
10 лет*
-4.15%

REMVX

1 день
0.61%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.18%
6 месяцев
37.16%
1 год
69.81%
3 года*
29.35%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZROZ и REMVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-1.07%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%1.41%
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		32.18%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%

Correlation

The correlation between ZROZ and REMVX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

-0.09

The correlation between ZROZ and REMVX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с CORPZROZ с BONDZROZ с IDTL.L
Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с TMCIXREMVX с REEIXREMVX с RIBIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с RSDIXREMVX с RGOIX

Доходность на риск

ZROZ vs. REMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c REMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZREMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.76

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
4.54

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.71

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

4.72

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

19.07

-18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. REMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа REMVX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и REMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZREMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.76

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.62

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.59

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и REMVX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что больше максимальной просадки REMVX в -36.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и REMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZROZREMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-36.92%

-26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-15.08%

+1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

-18.15%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-36.42%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

0.00%

-59.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.04%

-11.35%

-12.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.12%

3.71%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и REMVX

Текущая волатильность для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) составляет 4.46%, в то время как у RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZROZREMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

8.37%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

16.40%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.93%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

18.11%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

19.68%

+2.38%

Сравнение комиссий ZROZ и REMVX

ZROZ берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии REMVX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZROZ и REMVX

Дивидендная доходность ZROZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности REMVX в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.54%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		5.15%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы

ZROZ and REMVX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMVX has higher volatility (8.37%) compared to ZROZ (4.46%). In terms of maximum drawdown, ZROZ dropped -62.93% vs REMVX's -36.92%.

REMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZROZ и REMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор