PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZRE.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZRE.TO с VFV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 6.80%/yr vs 16.15%/yr for VFV.TO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.09%/yr for VFV.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZRE.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZRE.TO показывает доходность 9.53%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 6.80% против 16.15% соответственно.

ZRE.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.17%
1 год
11.65%
3 года*
8.23%
5 лет*
3.45%
10 лет*
6.80%

VFV.TO

1 день
0.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
12.72%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.31%
3 года*
23.71%
5 лет*
16.92%
10 лет*
16.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZRE.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		9.53%11.21%2.82%0.84%-17.80%33.96%-7.79%25.79%3.29%14.28%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		12.72%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Correlation

The correlation between ZRE.TO and VFV.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.34

The correlation between ZRE.TO and VFV.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZRE.TO и VFV.TO

Секторы
ZRE.TO
VFV.TO

Недвижимость

100.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Недвижимость

ZRE.TO
100.0%
VFV.TO
1.9%

Сырьевые материалы

ZRE.TO

-

VFV.TO
1.8%

Коммуникационные услуги

ZRE.TO

-

VFV.TO
11.3%

Потребительский циклический сектор

ZRE.TO

-

VFV.TO
10.2%

Потребительский защитный сектор

ZRE.TO

-

VFV.TO
4.9%

Энергетика

ZRE.TO

-

VFV.TO
3.5%

Финансовые услуги

ZRE.TO

-

VFV.TO
11.6%

Здравоохранение

ZRE.TO

-

VFV.TO
8.5%

Промышленность

ZRE.TO

-

VFV.TO
8.3%

Технологии

ZRE.TO

-

VFV.TO
35.7%

Коммунальные услуги

ZRE.TO

-

VFV.TO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Equal Weight REITs Index ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ZRE.TO:
ZRE.TO с XRE.TOZRE.TO с VREZRE.TO с VNQZRE.TO с VDY.TOZRE.TO с VRE.TOZRE.TO с XEQT.TOZRE.TO с VOO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

ZRE.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZRE.TO
Ранг доходности на риск ZRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZRE.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZRE.TOVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.66

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
3.62

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

3.53

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

13.47

-9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZRE.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZRE.TO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZRE.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZRE.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.66

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

1.14

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.14

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ZRE.TO и VFV.TO

Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZRE.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-27.43%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.62%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.16%

-19.05%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.52%

-22.19%

-10.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-27.43%

-18.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-3.35%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.26%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZRE.TO и VFV.TO

Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZRE.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.00%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.56%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.44%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

14.91%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.57%

+1.10%

Сравнение комиссий ZRE.TO и VFV.TO

ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZRE.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности VFV.TO в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.83%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%
ZRE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF		4.42%4.90%5.19%5.07%4.90%3.82%4.95%4.11%4.89%4.98%5.39%5.92%

Часто задаваемые вопросы

ZRE.TO and VFV.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.

ZRE.TO is categorized as REIT, while VFV.TO is S&P 500. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while VFV.TO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.09% for VFV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор