Сравнение ZRE.TO с HCRE.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and HCRE.TO (Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF) are both REIT funds - ZRE.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada REIT Index while HCRE.TO tracks the Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZRE.TO returned 3.45%/yr vs 3.98%/yr for HCRE.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.30%/yr for HCRE.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и HCRE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZRE.TO показывает доходность 9.53%, а HCRE.TO немного ниже – 9.39%.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 9.53%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 8.23%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 6.80%
HCRE.TO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и HCRE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 9.53% | 11.21% | 2.82% | 0.84% | -17.80% | 33.96% | -7.79% | 17.95% |
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 9.39% | 12.54% | 3.71% | 0.93% | -17.12% | 33.69% | -6.72% | 18.00% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and HCRE.TO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between ZRE.TO and HCRE.TO shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и HCRE.TO
Секторы
ZRE.TO
HCRE.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZRE.TO
HCRE.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Энергетика
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Здравоохранение
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Промышленность
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Технологии
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
HCRE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. HCRE.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
HCRE.TO
Сравнение ZRE.TO c HCRE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZRE.TO | HCRE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.62 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.35 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и HCRE.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки HCRE.TO в -43.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и HCRE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -43.39% | -2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.76% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -18.85% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.52% | -32.87% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.09% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -12.37% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.76% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и HCRE.TO
Текущая волатильность для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) составляет 2.81%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF (HCRE.TO) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что ZRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCRE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | HCRE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.28% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 9.23% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.95% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.74% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 21.62% | -3.95% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и HCRE.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HCRE.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и HCRE.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как HCRE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCRE.TO Global X Equal Weight Canadian REITs Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.42% | 4.90% | 5.19% | 5.07% | 4.90% | 3.82% | 4.95% | 4.11% | 4.89% | 4.98% | 5.39% | 5.92% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and HCRE.TO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCRE.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCRE.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.61% for ZRE.TO.
ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while HCRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index (Total Return). They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.30% for HCRE.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и HCRE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор