Сравнение ZRE.TO с FIE.TO
ZRE.TO (BMO Equal Weight REITs Index ETF) and FIE.TO (iShares Canadian Financial Monthly Income ETF) are both exchange-traded funds - ZRE.TO is a REIT fund tracking the Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while FIE.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZRE.TO returned 7.16%/yr vs 11.99%/yr for FIE.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ZRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.85%/yr for FIE.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZRE.TO и FIE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZRE.TO показывает доходность 12.63%, а FIE.TO немного ниже – 12.21%. За последние 10 лет акции ZRE.TO уступали акциям FIE.TO по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.99% соответственно.
ZRE.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 12.63%
- 6 месяцев
- 13.84%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 7.16%
FIE.TO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам ZRE.TO и FIE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 12.63% | 11.28% | 2.89% | 0.91% | -17.74% | 34.04% | -7.72% | 25.86% | 3.36% | 14.36% |
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 12.21% | 24.36% | 27.62% | 12.58% | -14.35% | 27.34% | 1.33% | 18.97% | -9.12% | 12.01% |
Correlation
The correlation between ZRE.TO and FIE.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.48 |
The correlation between ZRE.TO and FIE.TO shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ZRE.TO и FIE.TO
Секторы
ZRE.TO
FIE.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
ZRE.TO
FIE.TO
Сырьевые материалы
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Коммуникационные услуги
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Потребительский циклический сектор
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Потребительский защитный сектор
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Энергетика
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Финансовые услуги
ZRE.TO
-
FIE.TO
Здравоохранение
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Промышленность
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Технологии
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Коммунальные услуги
ZRE.TO
-
FIE.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZRE.TO vs. FIE.TO — Ранг доходности на риск
ZRE.TO
FIE.TO
Сравнение ZRE.TO c FIE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZRE.TO | FIE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.67 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.32 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 14.05 | -9.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZRE.TO и FIE.TO
Максимальная просадка ZRE.TO за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки FIE.TO в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZRE.TO и FIE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZRE.TO | FIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -42.24% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.07% | -7.19% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -10.70% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -22.93% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -42.24% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -4.89% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.21% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZRE.TO и FIE.TO
BMO Equal Weight REITs Index ETF (ZRE.TO) и iShares Canadian Financial Monthly Income ETF (FIE.TO) имеют волатильность 3.01% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZRE.TO | FIE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.93% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.59% | 7.86% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 9.04% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 10.56% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 14.08% | +3.59% |
Сравнение комиссий ZRE.TO и FIE.TO
ZRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FIE.TO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZRE.TO и FIE.TO
Дивидендная доходность ZRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности FIE.TO в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIE.TO iShares Canadian Financial Monthly Income ETF | 4.44% | 4.94% | 5.83% | 6.98% | 7.31% | 5.92% | 7.10% | 6.65% | 7.38% | 6.28% | 6.59% | 7.43% |
ZRE.TO BMO Equal Weight REITs Index ETF | 4.33% | 4.96% | 5.26% | 5.14% | 4.97% | 3.87% | 5.01% | 4.17% | 4.95% | 5.05% | 5.46% | 6.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZRE.TO and FIE.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.85% for FIE.TO.
ZRE.TO is categorized as REIT, while FIE.TO is Canada Equities. ZRE.TO tracks Solactive Equal Weight Canada REIT Index, while FIE.TO tracks Morningstar Can Equity Tgt Alloc NR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.61% for ZRE.TO and 0.85% for FIE.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZRE.TO и FIE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор