Сравнение ZPRX.DE с ZPRI.DE
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 9.71%/yr vs 5.05%/yr for ZPRI.DE. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.40%/yr for ZPRI.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и ZPRI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у ZPRI.DE с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE превзошли акции ZPRI.DE по среднегодовой доходности: 9.71% против 5.05% соответственно.
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.71%
ZPRI.DE
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 14.30%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и ZPRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 6.94% | 26.81% | 4.29% | 15.26% | -13.51% | 27.59% | -3.52% | 28.99% | -19.19% | 12.89% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 8.67% | 1.94% | 8.86% | 3.53% | -7.87% | 14.36% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and ZPRI.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between ZPRX.DE and ZPRI.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. ZPRI.DE — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
ZPRI.DE
Сравнение ZPRX.DE c ZPRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRX.DE | ZPRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 4.23 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | 12.77 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и ZPRI.DE
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки ZPRI.DE в -22.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и ZPRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -22.82% | -21.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -3.37% | -8.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -11.11% | -4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -14.83% | -12.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -22.82% | -21.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.45% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 1.12% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и ZPRI.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 2.38% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 5.44% | +6.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 7.11% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 9.92% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 14.84% | +2.93% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и ZPRI.DE
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZPRI.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и ZPRI.DE
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.81% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 0.98% | 1.19% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and ZPRI.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.40% for ZPRI.DE.
ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while ZPRI.DE is Diversified Portfolio. ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.40% for ZPRI.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и ZPRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор