PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с ZPDE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с ZPDE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and ZPDE.DE (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while ZPDE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 8.15%/yr vs 9.33%/yr for ZPDE.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for ZPDE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и ZPDE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у ZPDE.DE с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE уступали акциям ZPDE.DE по среднегодовой доходности: 8.15% против 9.33% соответственно.

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%

ZPDE.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.44%
С начала года
32.72%
6 месяцев
28.42%
1 год
44.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
21.32%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и ZPDE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%4.28%15.28%-13.52%27.58%-3.52%29.02%-19.20%12.89%
ZPDE.DE
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF		32.72%-2.67%9.39%-2.97%71.20%66.70%-38.96%13.17%-14.79%-13.20%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and ZPDE.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2015 г.

0.44

The correlation between ZPRX.DE and ZPDE.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с SPY
Часто сравнивают с ZPDE.DE:
ZPDE.DE с XLEZPDE.DE с QDVF.DEZPDE.DE с MLPP.LZPDE.DE с XDW0.DEZPDE.DE с QDVE.DEZPDE.DE с UMIZPDE.DE с GLTR

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. ZPDE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
ZPDE.DE
Ранг доходности на риск ZPDE.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDE.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDE.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDE.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c ZPDE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DEZPDE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.83

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.29

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.54

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

8.09

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. ZPDE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа ZPDE.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и ZPDE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DEZPDE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.83

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.78

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.32

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.26

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и ZPDE.DE

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что меньше максимальной просадки ZPDE.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и ZPDE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DEZPDE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-65.58%

+21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-17.16%

+5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-26.97%

+11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-26.97%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

-65.58%

+21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-8.87%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-17.28%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.40%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и ZPDE.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.17%, в то время как у SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (ZPDE.DE) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEZPDE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

7.53%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

20.35%

-9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

23.96%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

26.90%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

28.89%

-10.75%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и ZPDE.DE

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ZPDE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и ZPDE.DE

Ни ZPRX.DE, ни ZPDE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and ZPDE.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.

ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while ZPDE.DE is Energy Equities. ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while ZPDE.DE tracks S&P Energy Select Sector. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.15% for ZPDE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и ZPDE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор