Сравнение ZPRX.DE с H4ZA.DE
ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - ZPRX.DE tracks the MSCI Europe Small Cap Value Weighted while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRX.DE returned 8.15%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRX.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции ZPRX.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.15% против 10.80% соответственно.
ZPRX.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 8.15%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 7.81% | 26.81% | 4.28% | 15.28% | -13.52% | 27.58% | -3.52% | 29.02% | -19.20% | 12.89% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between ZPRX.DE and H4ZA.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between ZPRX.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRX.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
ZPRX.DE
H4ZA.DE
Сравнение ZPRX.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRX.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.43 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 4.85 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRX.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRX.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRX.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.93% | -38.41% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -10.97% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -16.40% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -23.26% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.93% | -38.41% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -0.50% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -7.84% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.24% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRX.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) составляет 4.17%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRX.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 4.95% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 12.99% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 15.99% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 17.50% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.17% | -0.03% |
Сравнение комиссий ZPRX.DE и H4ZA.DE
ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRX.DE и H4ZA.DE
ZPRX.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRX.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRX.DE.
ZPRX.DE tracks MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: State Street and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор