PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRX.DE с AVSG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRX.DE с AVSG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRX.DE (SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF) and AVSG.L (Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ZPRX.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Small Cap Value Weighted, while AVSG.L is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZPRX.DE is passively managed, while AVSG.L is actively managed. Over the past year, ZPRX.DE returned 17.80% vs 36.25% for AVSG.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRX.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for AVSG.L.

Доходность

Сравнение доходности ZPRX.DE и AVSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ZPRX.DE торгуется в EUR, в то время как AVSG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVSG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRX.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у AVSG.L с доходностью 18.94%.

ZPRX.DE

1 день
0.33%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.81%
6 месяцев
10.93%
1 год
17.80%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.77%
10 лет*
8.15%

AVSG.L

1 день
0.24%
1 месяц
3.01%
С начала года
18.94%
6 месяцев
18.45%
1 год
36.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRX.DE и AVSG.L

2026 (YTD)20252024
ZPRX.DE
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF		7.81%26.81%-1.42%
AVSG.L
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc		18.95%-1.14%-3.01%

Correlation

The correlation between ZPRX.DE and AVSG.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between ZPRX.DE and AVSG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZPRX.DE:
ZPRX.DE с AVUVZPRX.DE с AVDVZPRX.DE с AVWS.DEZPRX.DE с VWCE.DEZPRX.DE с VEUA.LZPRX.DE с QQQZPRX.DE с VWRA.L
Часто сравнивают с AVSG.L:
AVSG.L с WLDS.LAVSG.L с WSML.LAVSG.L с AVGC.LAVSG.L с ACWI.LAVSG.L с AVWS.DEAVSG.L с VTAVSG.L с VWRA.L

Доходность на риск

ZPRX.DE vs. AVSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRX.DE
Ранг доходности на риск ZPRX.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRX.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRX.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRX.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRX.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
AVSG.L
Ранг доходности на риск AVSG.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSG.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRX.DE c AVSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRX.DEAVSG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.49

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.23

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

6.56

-5.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.42

20.36

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRX.DE vs. AVSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRX.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа AVSG.L равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRX.DE и AVSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRX.DEAVSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.49

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ZPRX.DE и AVSG.L

Максимальная просадка ZPRX.DE за все время составила -43.93%, что больше максимальной просадки AVSG.L в -27.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRX.DE и AVSG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRX.DEAVSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.93%

-27.37%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-5.50%

-6.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-0.42%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-8.63%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.78%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRX.DE и AVSG.L

SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF (ZPRX.DE) имеет более высокую волатильность в 4.17% по сравнению с Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc (AVSG.L) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что ZPRX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRX.DEAVSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

3.17%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

10.00%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.94%

14.48%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

18.38%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.38%

-0.24%

Сравнение комиссий ZPRX.DE и AVSG.L

ZPRX.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AVSG.L в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRX.DE и AVSG.L

Ни ZPRX.DE, ни AVSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZPRX.DE and AVSG.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPRX.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRX.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for AVSG.L.

ZPRX.DE is categorized as Europe Equities, while AVSG.L is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRX.DE and 0.39% for AVSG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRX.DE и AVSG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор