PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRU.DE с QDVI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRU.DE с QDVI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRU.DE (SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF) and QDVI.DE (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF) are both Large Cap Value Equities funds - ZPRU.DE tracks the MSCI USA Value Weighted while QDVI.DE tracks the MSCI USA Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRU.DE returned 13.54%/yr vs 17.11%/yr for QDVI.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPRU.DE и QDVI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRU.DE показывает доходность 31.29%, что значительно ниже, чем у QDVI.DE с доходностью 49.34%.

ZPRU.DE

1 день
-0.45%
1 месяц
13.74%
С начала года
31.29%
6 месяцев
33.43%
1 год
61.87%
3 года*
23.27%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.66%

QDVI.DE

1 день
0.22%
1 месяц
16.58%
С начала года
49.34%
6 месяцев
51.37%
1 год
88.07%
3 года*
30.40%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRU.DE и QDVI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRU.DE
SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF		31.29%14.79%11.05%12.04%-10.28%41.60%-7.63%29.86%-8.25%4.25%
QDVI.DE
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF		49.34%18.60%12.66%10.72%-9.98%41.21%-10.84%29.80%-8.02%6.93%

Correlation

The correlation between ZPRU.DE and QDVI.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г.

0.98

The correlation between ZPRU.DE and QDVI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRU.DE:
ZPRU.DE с DFUVXZPRU.DE с SC0H.DEZPRU.DE с IJSZPRU.DE с FUSA.DEZPRU.DE с EXX5.DEZPRU.DE с UBU5.DEZPRU.DE с 6PSA.DE
Часто сравнивают с QDVI.DE:
QDVI.DE с VTVQDVI.DE с SCHDQDVI.DE с VLUEQDVI.DE с QDVA.DEQDVI.DE с DFUVQDVI.DE с SPYQDVI.DE с EFV

Доходность на риск

ZPRU.DE vs. QDVI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRU.DE
Ранг доходности на риск ZPRU.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRU.DE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRU.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRU.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRU.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRU.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QDVI.DE
Ранг доходности на риск QDVI.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVI.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVI.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRU.DE c QDVI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRU.DEQDVI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.27
5.50

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
7.12

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.94

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.05

15.30

-4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.19

60.71

-20.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRU.DE vs. QDVI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRU.DE на текущий момент составляет 4.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVI.DE равному 5.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRU.DE и QDVI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRU.DEQDVI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27

5.50

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.01

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.76

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ZPRU.DE и QDVI.DE

Максимальная просадка ZPRU.DE за все время составила -39.69%, примерно равная максимальной просадке QDVI.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRU.DE и QDVI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRU.DEQDVI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-38.98%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.56%

-5.73%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.05%

-23.10%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.05%

-23.10%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-6.78%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.45%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRU.DE и QDVI.DE

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF (ZPRU.DE) составляет 5.53%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF (QDVI.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что ZPRU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRU.DEQDVI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

6.59%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.30%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

16.04%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.79%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

18.70%

-0.71%

Сравнение комиссий ZPRU.DE и QDVI.DE

И ZPRU.DE, и QDVI.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRU.DE и QDVI.DE

Ни ZPRU.DE, ни QDVI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ZPRU.DE and QDVI.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRU.DE and QDVI.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

ZPRU.DE tracks MSCI USA Value Weighted, while QDVI.DE tracks MSCI USA Enhanced Value. They also come from different issuers: State Street and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRU.DE и QDVI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор