PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRS.DE с SPSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).

ZPRS.DE и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 25 нояб. 2013 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.63%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-11.45%7.16%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		5.77%-6.48%15.71%12.63%-10.92%36.15%2.48%28.70%-7.00%1.25%
Разные валюты инструментов

ZPRS.DE торгуется в EUR, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 9.27% против 9.95% соответственно.

ZPRS.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.15%
1 год
19.08%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.79%
10 лет*
9.27%

SPSM

1 день
0.56%
1 месяц
-3.07%
С начала года
5.77%
6 месяцев
7.15%
1 год
12.87%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.67%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с SPYZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с AVWS.DE
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с AVUVSPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Сравнение комиссий ZPRS.DE и SPSM

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DESPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.53

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.88

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

0.81

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

2.96

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DESPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.53

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZPRS.DE и SPSM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и SPSM

ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и SPSM

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и SPSM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRS.DESPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-42.89%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.82%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-27.94%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-42.89%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.18%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.02%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.68%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и SPSM

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) имеют волатильность 5.41% и 5.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRS.DESPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.32%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

13.18%

-2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

24.56%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

21.12%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

23.29%

-6.01%