Сравнение ZPRS.DE с SPSM
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while SPSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRS.DE returned 9.81%/yr vs 10.51%/yr for SPSM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и SPSM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRS.DE торгуется в EUR, в то время как SPSM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPSM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции ZPRS.DE уступали акциям SPSM по среднегодовой доходности: 9.81% против 10.51% соответственно.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
SPSM
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 18.13%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 31.34%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 7.16% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 18.13% | -6.48% | 15.71% | 12.63% | -10.92% | 36.15% | 2.48% | 28.70% | -7.00% | 1.25% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and SPSM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between ZPRS.DE and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. SPSM — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
SPSM
Сравнение ZPRS.DE c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 4.65 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 14.82 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.84 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.33 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и SPSM
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке SPSM в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -41.38% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.76% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -31.59% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -31.59% | +7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | -41.38% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -7.96% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и SPSM
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.80% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 11.41% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 17.15% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.01% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 23.24% | -5.98% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и SPSM
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и SPSM
ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.41% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and SPSM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE is categorized as Global Equities, while SPSM is Small Cap Blend Equities. ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.05% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор