PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с WSML.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRS.DE с WSML.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L).

ZPRS.DE и WSML.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 25 нояб. 2013 г.. WSML.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap Index. Фонд был запущен 27 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и WSML.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и WSML.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.63%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-8.04%
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)		5.21%5.71%14.49%13.55%-13.57%23.85%6.89%27.16%-6.25%
Разные валюты инструментов

ZPRS.DE торгуется в EUR, в то время как WSML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WSML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у WSML.L с доходностью 5.21%.

ZPRS.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.15%
1 год
19.08%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.79%
10 лет*
9.27%

WSML.L

1 день
3.39%
1 месяц
-3.26%
С начала года
5.21%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.08%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с SPYZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с SPSM
Часто сравнивают с WSML.L:
WSML.L с CSPX.LWSML.L с EIMI.LWSML.L с IWDA.ASWSML.L с VBRWSML.L с VWRA.LWSML.L с R2SC.LWSML.L с SWRD.L

Сравнение комиссий ZPRS.DE и WSML.L

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WSML.L в 0.35%.

ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
WSML.L
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. WSML.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WSML.L
Ранг доходности на риск WSML.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSML.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSML.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSML.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSML.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSML.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c WSML.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DEWSML.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.14

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.59

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.58

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

9.31

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. WSML.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSML.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и WSML.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DEWSML.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между ZPRS.DE и WSML.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и WSML.L

Ни ZPRS.DE, ни WSML.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и WSML.L

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке WSML.L в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и WSML.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRS.DEWSML.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-41.14%

+0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-12.15%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-30.50%

+6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.37%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.95%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.55%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и WSML.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) составляет 5.41%, в то время как у iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) (WSML.L) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRS.DEWSML.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.61%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.80%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.53%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.43%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.99%

-1.71%