Сравнение ZPRS.DE с USVM
ZPRS.DE (SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF) and USVM (VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ZPRS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Small Cap, while USVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRS.DE returned 7.87%/yr vs 10.98%/yr for USVM. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for USVM.
Доходность
Сравнение доходности ZPRS.DE и USVM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRS.DE торгуется в EUR, в то время как USVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USVM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 14.70%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 17.73%.
ZPRS.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 14.70%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 9.81%
USVM
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 17.73%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и USVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 14.70% | 7.37% | 13.79% | 12.57% | -13.88% | 25.10% | 5.40% | 30.21% | -11.45% | 2.48% |
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 17.73% | -2.56% | 24.29% | 15.33% | -7.86% | 33.75% | 2.37% | 24.40% | -5.14% | -0.77% |
Correlation
The correlation between ZPRS.DE and USVM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between ZPRS.DE and USVM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRS.DE vs. USVM — Ранг доходности на риск
ZPRS.DE
USVM
Сравнение ZPRS.DE c USVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRS.DE | USVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | 4.82 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.60 | 17.99 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRS.DE | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.05 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.49 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRS.DE и USVM
Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и USVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRS.DE | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.22% | -42.50% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -6.29% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.49% | -28.12% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -28.12% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -7.60% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.68% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRS.DE и USVM
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) составляет 3.55%, в то время как у VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRS.DE | USVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.75% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 10.43% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.83% | 14.78% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 19.37% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 22.12% | -4.86% |
Сравнение комиссий ZPRS.DE и USVM
ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRS.DE и USVM
ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | 1.74% | 1.84% | 1.75% | 1.63% | 1.43% | 0.70% | 1.21% | 1.77% | 1.43% | 0.65% |
ZPRS.DE SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRS.DE and USVM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USVM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USVM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for ZPRS.DE.
ZPRS.DE is categorized as Global Equities, while USVM is Momentum. ZPRS.DE tracks MSCI World Small Cap, while USVM tracks Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Victory Capital. Their fees differ too: 0.45% for ZPRS.DE and 0.29% for USVM.
Подберите оптимальное распределение для ZPRS.DE и USVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор