PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с USVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRS.DE с USVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM).

ZPRS.DE и USVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 25 нояб. 2013 г.. USVM - это пассивный фонд от Victory Capital, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и USVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и USVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.63%7.37%13.79%12.57%-13.88%25.10%5.40%30.21%-11.45%2.48%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		6.22%-2.56%24.29%15.33%-7.86%33.75%2.37%24.40%-5.14%-0.77%
Разные валюты инструментов

ZPRS.DE торгуется в EUR, в то время как USVM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USVM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у USVM с доходностью 6.22%.

ZPRS.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.15%
1 год
19.08%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.79%
10 лет*
9.27%

USVM

1 день
0.41%
1 месяц
-2.78%
С начала года
6.22%
6 месяцев
7.47%
1 год
14.73%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с SPYZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с AVWS.DEZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPSM
Часто сравнивают с USVM:
USVM с AVUVUSVM с VGIAXUSVM с XMMOUSVM с SCHGUSVM с ZPRV.DEUSVM с SPYVUSVM с LGLV

Сравнение комиссий ZPRS.DE и USVM

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USVM в 0.29%.

ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. USVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USVM
Ранг доходности на риск USVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USVM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USVM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USVM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USVM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c USVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DEUSVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.67

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.00

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

4.02

+5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. USVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа USVM равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и USVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DEUSVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.67

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.11

Корреляция

Корреляция между ZPRS.DE и USVM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и USVM

ZPRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USVM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USVM
VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF		1.90%1.84%1.75%1.63%1.43%0.70%1.21%1.77%1.43%0.65%

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и USVM

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что меньше максимальной просадки USVM в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и USVM.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRS.DEUSVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-42.38%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.58%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.27%

+0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-5.01%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-8.04%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.10%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и USVM

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что ZPRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRS.DEUSVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.75%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

11.24%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

22.24%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

19.46%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

22.27%

-4.99%