PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRS.DE с AVWS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRS.DE с AVWS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE).

ZPRS.DE и AVWS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRS.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World Small Cap. Фонд был запущен 25 нояб. 2013 г.. AVWS.DE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZPRS.DE и AVWS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRS.DE и AVWS.DE

2026 (YTD)20252024
ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF		3.63%7.37%4.33%
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR		9.76%7.87%5.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRS.DE показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у AVWS.DE с доходностью 9.76%.

ZPRS.DE

1 день
2.53%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.15%
1 год
19.08%
3 года*
11.46%
5 лет*
5.79%
10 лет*
9.27%

AVWS.DE

1 день
1.61%
1 месяц
-1.62%
С начала года
9.76%
6 месяцев
15.30%
1 год
25.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF

Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Часто сравнивают с ZPRS.DE:
ZPRS.DE с IUSN.DEZPRS.DE с USVMZPRS.DE с SPYZPRS.DE с SPYL.DEZPRS.DE с SPYI.DEZPRS.DE с WSML.LZPRS.DE с SPSM
Часто сравнивают с AVWS.DE:
AVWS.DE с VWCE.DEAVWS.DE с ZPRV.DEAVWS.DE с ZPRX.DEAVWS.DE с WSCVXAVWS.DE с VBRAVWS.DE с AVEMAVWS.DE с LYY7.DE

Сравнение комиссий ZPRS.DE и AVWS.DE

ZPRS.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии AVWS.DE в 0.39%.

ZPRS.DE
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF
AVWS.DE
Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR

Доходность на риск

ZPRS.DE vs. AVWS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRS.DE
Ранг доходности на риск ZPRS.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRS.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRS.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRS.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRS.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVWS.DE
Ранг доходности на риск AVWS.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVWS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVWS.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVWS.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVWS.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVWS.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRS.DE c AVWS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRS.DEAVWS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.30

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.79

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

11.79

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRS.DE vs. AVWS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRS.DE на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVWS.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRS.DE и AVWS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRS.DEAVWS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.30

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между ZPRS.DE и AVWS.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRS.DE и AVWS.DE

Ни ZPRS.DE, ни AVWS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPRS.DE и AVWS.DE

Максимальная просадка ZPRS.DE за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки AVWS.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRS.DE и AVWS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRS.DEAVWS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-25.21%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-15.43%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.16%

-2.07%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-5.67%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRS.DE и AVWS.DE

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (ZPRS.DE) и Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF USD Acc EUR (AVWS.DE) имеют волатильность 5.41% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRS.DEAVWS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.25%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

10.94%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

19.19%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

18.78%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

18.78%

-1.50%