Сравнение ZPRR.DE с VBR
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 10.37%/yr vs 10.17%/yr for VBR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VBR.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и VBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как VBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 13.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRR.DE имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции VBR немного отстают с 10.17%.
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.37%
VBR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 17.93% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 25.11% | 8.22% | 28.97% | -8.99% | 0.49% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 13.46% | -3.86% | 19.82% | 12.52% | -3.76% | 37.66% | -2.83% | 25.55% | -8.16% | -1.93% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and VBR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between ZPRR.DE and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. VBR — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
VBR
Сравнение ZPRR.DE c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRR.DE | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.54 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 12.71 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRR.DE | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.70 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и VBR
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки VBR в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и VBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -55.36% | +14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -7.19% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -27.90% | -4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -27.90% | -4.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.20% | -44.48% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.32% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.00% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и VBR
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.15% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 10.28% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 14.97% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 19.33% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 21.99% | -0.39% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и VBR
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и VBR
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.77% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and VBR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.
ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.05% for VBR.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и VBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор