Сравнение ZPRR.DE с VB
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - ZPRR.DE tracks the Russell 2000® while VB tracks the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRR.DE returned 10.37%/yr vs 10.81%/yr for VB. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и VB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как VB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRR.DE имеют среднегодовую доходность 10.37%, а акции VB немного впереди с 10.81%.
ZPRR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 17.93%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.37%
VB
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 14.35%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 25.96%
- 3 года*
- 13.12%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 17.93% | 1.37% | 15.82% | 14.82% | -16.60% | 25.11% | 8.22% | 28.97% | -8.99% | 0.49% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.35% | -4.05% | 21.71% | 14.68% | -12.40% | 26.37% | 9.37% | 30.21% | -5.09% | 1.97% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and VB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г. | 0.64 |
The correlation between ZPRR.DE and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. VB — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
VB
Сравнение ZPRR.DE c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRR.DE | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.28 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.85 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 12.23 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRR.DE | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.63 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и VB
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.20%, что меньше максимальной просадки VB в -54.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.20% | -54.29% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.77% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -28.95% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -28.95% | -3.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.20% | -41.73% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.66% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.35% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.13% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и VB
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.99% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.26% | 11.37% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 16.04% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 20.18% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 21.60% | 0.00% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и VB
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и VB
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and VB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.
ZPRR.DE tracks Russell 2000®, while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.05% for VB.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор