Сравнение ZPRR.DE с AVUV
ZPRR.DE (SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ZPRR.DE is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000®, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ZPRR.DE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, ZPRR.DE returned 7.84%/yr vs 14.57%/yr for AVUV. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRR.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности ZPRR.DE и AVUV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRR.DE торгуется в EUR, в то время как AVUV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVUV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRR.DE показывает доходность 20.93%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 27.01%.
ZPRR.DE
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 0.84%
- 6 месяцев
- 11.92%
- С начала года
- 20.93%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 7.84%
- 10 лет*
- 9.96%
AVUV
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- 17.87%
- С начала года
- 27.01%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRR.DE и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 20.93% | 1.37% | 15.82% | 14.84% | -16.61% | 25.11% | 8.20% | 6.33% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 27.01% | -5.31% | 16.50% | 19.13% | 0.98% | 52.83% | -2.34% | 5.69% |
Correlation
The correlation between ZPRR.DE and AVUV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between ZPRR.DE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRR.DE vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ZPRR.DE
AVUV
Сравнение ZPRR.DE c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRR.DE | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.83 | -1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 18.49 | -6.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRR.DE и AVUV
Максимальная просадка ZPRR.DE за все время составила -41.22%, что меньше максимальной просадки AVUV в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRR.DE и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRR.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -48.56% | +7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -6.27% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -31.93% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -31.93% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -0.62% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -8.67% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.98% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRR.DE и AVUV
SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF (ZPRR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что ZPRR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRR.DE | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 3.03% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.01% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 17.09% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 22.15% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 27.97% | -6.39% |
Сравнение комиссий ZPRR.DE и AVUV
ZPRR.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRR.DE и AVUV
ZPRR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.25% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ZPRR.DE SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRR.DE and AVUV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ZPRR.DE.
ZPRR.DE is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.30% for ZPRR.DE and 0.25% for AVUV.
Подберите оптимальное распределение для ZPRR.DE и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор