PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRL.DE с VLED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPRL.DE с VLED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and VLED.DE (BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while VLED.DE tracks the BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPRL.DE returned 7.05%/yr vs 7.61%/yr for VLED.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZPRL.DE и VLED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у VLED.DE с доходностью 4.74%.

ZPRL.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.19%
6 месяцев
6.76%
1 год
5.48%
3 года*
11.19%
5 лет*
7.05%
10 лет*
6.55%

VLED.DE

1 день
0.71%
1 месяц
-0.91%
С начала года
4.74%
6 месяцев
6.88%
1 год
6.22%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и VLED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		5.19%18.48%7.41%12.34%-14.65%17.34%-5.25%22.05%-8.17%14.06%
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		4.74%12.36%11.46%11.66%-13.53%27.24%-5.11%25.67%-3.51%9.99%

Correlation

The correlation between ZPRL.DE and VLED.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between ZPRL.DE and VLED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRL.DE:
ZPRL.DE с EXSH.DEZPRL.DE с FTGE.DEZPRL.DE с EXSC.DEZPRL.DE с EUNK.DEZPRL.DE с AMEQ.DEZPRL.DE с XNZN.DEZPRL.DE с EDM4.DE
Часто сравнивают с VLED.DE:
VLED.DE с B41J.DEVLED.DE с 5HEU.DEVLED.DE с EUPA.DEVLED.DE с EUN0.DEVLED.DE с AMES.DEVLED.DE с FLXD.DEVLED.DE с MIVA.DE

Доходность на риск

ZPRL.DE vs. VLED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRL.DE
Ранг доходности на риск ZPRL.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRL.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VLED.DE
Ранг доходности на риск VLED.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLED.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLED.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLED.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLED.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLED.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRL.DE c VLED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRL.DEVLED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.53

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.81

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

0.60

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

1.76

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRL.DE vs. VLED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRL.DE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLED.DE равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRL.DE и VLED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRL.DEVLED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ZPRL.DE и VLED.DE

Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки VLED.DE в -32.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и VLED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPRL.DEVLED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.35%

-32.22%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-10.23%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-12.51%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.37%

-19.88%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-4.64%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.04%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.50%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRL.DE и VLED.DE

Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 2.90%, в то время как у BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPRL.DEVLED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.80%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

9.70%

-2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.22%

11.65%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

12.30%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

13.50%

+0.10%

Сравнение комиссий ZPRL.DE и VLED.DE

И ZPRL.DE, и VLED.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRL.DE и VLED.DE

ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.68%2.94%2.30%2.02%2.83%1.82%2.68%3.20%3.74%
ZPRL.DE
SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPRL.DE and VLED.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPRL.DE and VLED.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while VLED.DE tracks BNP Paribas Low Vol Europe ESG. They also come from different issuers: State Street and BNP Paribas.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и VLED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор