PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLED.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLED.DE с AMES.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE).

VLED.DE и AMES.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLED.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. AMES.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Spain. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLED.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLED.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.29%12.36%11.46%11.66%-13.53%27.24%-5.11%25.67%-3.51%9.99%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		1.66%55.41%19.00%25.94%0.03%6.96%-12.87%15.76%-12.77%9.61%

Доходность по периодам

С начала года, VLED.DE показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у AMES.DE с доходностью 1.66%.

VLED.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
7.83%
3 года*
9.63%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

AMES.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-1.70%
С начала года
1.66%
6 месяцев
14.32%
1 год
36.37%
3 года*
28.20%
5 лет*
19.57%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с VLED.DE:
VLED.DE с B41J.DEVLED.DE с EUN0.DEVLED.DE с ZPRL.DEVLED.DE с FLXD.DEVLED.DE с EUPA.DEVLED.DE с 5HEU.DEVLED.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с GLDAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий VLED.DE и AMES.DE

VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.

VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Доходность на риск

VLED.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLED.DE
Ранг доходности на риск VLED.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLED.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLED.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLED.DEAMES.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.01

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

2.52

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

3.39

-2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

12.19

-9.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLED.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLED.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLED.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLED.DEAMES.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.01

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.24

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Корреляция

Корреляция между VLED.DE и AMES.DE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLED.DE и AMES.DE

Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как AMES.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.87%2.94%2.30%2.02%2.83%1.82%2.68%3.20%3.74%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLED.DE и AMES.DE

Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и AMES.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLED.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-40.98%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.80%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-17.77%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.03%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-9.86%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.96%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VLED.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) составляет 5.19%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLED.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.07%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

12.15%

-3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

18.06%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

17.81%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

20.95%

-7.49%