PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLED.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLED.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE).

VLED.DE и 5HEU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLED.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. 5HEU.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLED.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLED.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.29%12.36%11.46%11.66%-8.18%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%

Доходность по периодам

VLED.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
7.83%
3 года*
9.63%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

5HEU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.17%
1 год
3.68%
3 года*
1.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с VLED.DE:
VLED.DE с B41J.DEVLED.DE с EUN0.DEVLED.DE с ZPRL.DEVLED.DE с FLXD.DEVLED.DE с AMES.DEVLED.DE с EUPA.DEVLED.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с ZPRL.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с F4DE.DE5HEU.DE с MIVA.DE5HEU.DE с EUN0.DE

Сравнение комиссий VLED.DE и 5HEU.DE

VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

Доходность на риск

VLED.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLED.DE
Ранг доходности на риск VLED.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLED.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг доходности на риск 5HEU.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5HEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5HEU.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5HEU.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5HEU.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLED.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLED.DE5HEU.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.38

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.56

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.35

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

1.12

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLED.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLED.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа 5HEU.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLED.DE и 5HEU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLED.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.38

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.02

+0.56

Корреляция

Корреляция между VLED.DE и 5HEU.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLED.DE и 5HEU.DE

Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.87%2.94%2.30%2.02%2.83%1.82%2.68%3.20%3.74%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLED.DE и 5HEU.DE

Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что больше максимальной просадки 5HEU.DE в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и 5HEU.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLED.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-18.20%

-14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.53%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-4.91%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.21%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.29%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VLED.DE и 5HEU.DE

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5HEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLED.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

0.00%

+5.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

4.42%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.95%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.93%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

12.93%

+0.53%