PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLED.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VLED.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).

VLED.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLED.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VLED.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VLED.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.29%12.36%11.46%11.66%-13.53%27.24%-5.11%25.67%-3.51%9.99%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.10%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%7.20%

Доходность по периодам

С начала года, VLED.DE показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.10%.

VLED.DE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.29%
6 месяцев
6.75%
1 год
7.83%
3 года*
9.63%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
1.01%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.63%
1 год
8.56%
3 года*
10.82%
5 лет*
8.28%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с VLED.DE:
VLED.DE с B41J.DEVLED.DE с ZPRL.DEVLED.DE с 5HEU.DEVLED.DE с FLXD.DEVLED.DE с EUPA.DEVLED.DE с AMES.DEVLED.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с SPYEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDVEUN0.DE с XLU

Сравнение комиссий VLED.DE и EUN0.DE

VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Доходность на риск

VLED.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLED.DE
Ранг доходности на риск VLED.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLED.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLED.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLED.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLED.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VLED.DEEUN0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.73

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

0.99

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.99

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

3.07

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VLED.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLED.DE на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLED.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VLED.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.73

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Корреляция

Корреляция между VLED.DE и EUN0.DE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLED.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VLED.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF		2.87%2.94%2.30%2.02%2.83%1.82%2.68%3.20%3.74%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VLED.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и EUN0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VLED.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.22%

-30.68%

-1.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-9.34%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-19.64%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-3.58%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-4.72%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.94%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VLED.DE и EUN0.DE

BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VLED.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

4.10%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

6.51%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

11.77%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

11.00%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

12.53%

+0.93%