Сравнение VLED.DE с EUPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).
VLED.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VLED.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность BNP Paribas Low Vol Europe ESG. Фонд был запущен 31 янв. 2017 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VLED.DE и EUPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLED.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.29% | 12.36% | 11.46% | 4.07% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 6.41% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VLED.DE показывает доходность 2.29%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.41%.
VLED.DE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
EUPA.DE
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLED.DE и EUPA.DE
VLED.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Доходность на риск
VLED.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
VLED.DE
EUPA.DE
Сравнение VLED.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLED.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.50 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.10 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.00 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 8.44 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLED.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.50 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.33 | -0.75 |
Корреляция
Корреляция между VLED.DE и EUPA.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLED.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность VLED.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLED.DE BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF | 2.87% | 2.94% | 2.30% | 2.02% | 2.83% | 1.82% | 2.68% | 3.20% | 3.74% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VLED.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка VLED.DE за все время составила -32.22%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLED.DE и EUPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLED.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.22% | -10.28% | -21.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.23% | -9.92% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -4.52% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -1.86% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.35% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLED.DE и EUPA.DE
BNP Paribas Easy ESG Low Volatility Europe UCITS ETF (VLED.DE) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что VLED.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLED.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.85% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 8.04% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.26% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.34% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 12.34% | +1.12% |