iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост €10,000 инвестированных в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) показал доход в 4.95% с начала года и 30.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXSH.DE составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.14%.

На основе ежедневных данных с 12 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении EXSH.DE закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +13.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE): годовая альфа составляет 0.93%, бета — 0.44, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 13.05.2005.

• Этот ETF участвовал в 75.70% снижения S&P 500 Index, но только в 57.42% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.44 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.21 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EXSH.DE составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EXSH.DE имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €1.14 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) показал максимальную просадку в 70.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2687 торговых сессий.

Текущая просадка iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.