Сравнение EXSH.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
EXSH.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -8.06% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Разные валюты инструментов
EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции EXSH.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.88% против 16.82% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -8.34%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- 8.58%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 16.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и SCHG
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
SCHG
Сравнение EXSH.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.35 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 0.66 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 0.59 | +4.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 1.61 | +15.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.35 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.60 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и SCHG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и SCHG
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и SCHG
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -34.59% | -35.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -16.41% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -34.59% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -34.59% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -12.48% | +10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -5.23% | -17.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 4.90% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.73% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 12.80% | -3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 24.65% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 21.99% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 21.88% | -4.74% |