PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXSH.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-8.06%3.56%43.86%45.60%-27.58%37.70%27.67%39.09%3.27%12.31%
Разные валюты инструментов

EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции EXSH.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.88% против 16.82% соответственно.


EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.20%
1 год
8.58%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий EXSH.DE и SCHG

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

EXSH.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXSH.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.35

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.66

+1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.10

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

0.59

+4.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

1.61

+15.79

EXSH.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXSH.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.35

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.86

-0.56

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и SCHG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и SCHG

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и SCHG

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


EXSH.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-34.59%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-16.41%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-34.59%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-34.59%

-5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-12.48%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-5.23%

-17.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.90%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и SCHG

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) составляет 5.20%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXSH.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.73%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.80%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

24.65%

-9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

21.99%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

21.88%

-4.74%