Сравнение EXSH.DE с IUKD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).
EXSH.DE и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSH.DE и IUKD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSH.DE и IUKD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.95% | 44.94% | 5.72% | 10.87% | -9.92% | 23.55% | -9.64% | 27.73% | -4.87% | 5.22% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 5.01% | 25.23% | 17.69% | 8.05% | -6.52% | 31.46% | -22.38% | 26.42% | -15.17% | 2.71% |
Разные валюты инструментов
EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSH.DE показывает доходность 4.95%, а IUKD.L немного выше – 5.01%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.02% соответственно.
EXSH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 30.60%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 9.88%
IUKD.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 15.31%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 6.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSH.DE и IUKD.L
EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.
Доходность на риск
EXSH.DE vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск
EXSH.DE
IUKD.L
Сравнение EXSH.DE c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSH.DE | IUKD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.65 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.07 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 2.99 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | 11.89 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSH.DE | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.65 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.31 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.11 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между EXSH.DE и IUKD.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSH.DE и IUKD.L
Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IUKD.L в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 4.77% | 5.15% | 5.86% | 6.39% | 6.06% | 3.77% | 3.58% | 4.50% | 4.42% | 5.03% | 4.99% | 3.96% |
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF | 4.63% | 4.85% | 5.78% | 5.34% | 6.39% | 5.68% | 4.11% | 5.70% | 6.86% | 5.19% | 4.87% | 5.67% |
Просадки
Сравнение просадок EXSH.DE и IUKD.L
Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, примерно равная максимальной просадке IUKD.L в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и IUKD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSH.DE | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.20% | -61.95% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.92% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.98% | -19.93% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -44.34% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.28% | -5.50% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.31% | -15.06% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.34% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSH.DE и IUKD.L
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 5.20% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSH.DE | IUKD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.42% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 9.08% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 14.97% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.07% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 19.48% | -2.34% |