PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXSH.DE с IUKD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и IUKD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
5.01%25.23%17.69%8.05%-6.52%31.46%-22.38%26.42%-15.17%2.71%
Разные валюты инструментов

EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSH.DE показывает доходность 4.95%, а IUKD.L немного выше – 5.01%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 9.88% против 6.02% соответственно.


EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

IUKD.L

1 день
0.58%
1 месяц
-1.66%
С начала года
5.01%
6 месяцев
15.31%
1 год
24.79%
3 года*
17.69%
5 лет*
12.23%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

iShares UK Dividend UCITS ETF

Сравнение комиссий EXSH.DE и IUKD.L

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.


Доходность на риск

EXSH.DE vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L
Ранг доходности на риск IUKD.L: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKD.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXSH.DEIUKD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.65

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.07

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.99

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

11.89

+5.51

EXSH.DE vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXSH.DEIUKD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.65

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.11

+0.19

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и IUKD.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и IUKD.L

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IUKD.L в 4.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
IUKD.L
iShares UK Dividend UCITS ETF
4.63%4.85%5.78%5.34%6.39%5.68%4.11%5.70%6.86%5.19%4.87%5.67%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и IUKD.L

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, примерно равная максимальной просадке IUKD.L в -71.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и IUKD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EXSH.DEIUKD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-61.95%

-8.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.92%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-19.93%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-44.34%

+4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.50%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-15.06%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.34%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и IUKD.L

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 5.20% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EXSH.DEIUKD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.42%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.08%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.97%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.07%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

19.48%

-2.34%