PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с EXSG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с EXSG.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE).

EXSH.DE и EXSG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. EXSG.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX® Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и EXSG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и EXSG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		1.45%43.07%7.93%4.12%-13.33%23.69%-18.07%22.83%-11.04%10.11%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у EXSG.DE с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции EXSG.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 7.24% соответственно.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

EXSG.DE

1 день
0.02%
1 месяц
1.89%
С начала года
1.45%
6 месяцев
7.50%
1 год
23.04%
3 года*
18.75%
5 лет*
8.72%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.LEXSH.DE с VYM
Часто сравнивают с EXSG.DE:
EXSG.DE с SELD.DEEXSG.DE с SPYEXSG.DE с SPYDEXSG.DE с FGQD.LEXSG.DE с TDIVEXSG.DE с HDVEXSG.DE с VYM

Сравнение комиссий EXSH.DE и EXSG.DE

И EXSH.DE, и EXSG.DE имеют комиссию равную 0.32%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. EXSG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXSG.DE
Ранг доходности на риск EXSG.DE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSG.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSG.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSG.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSG.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSG.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c EXSG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEEXSG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.64

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

2.10

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

3.22

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

9.97

+7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. EXSG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXSG.DE равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и EXSG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEEXSG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.64

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.59

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и EXSG.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и EXSG.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности EXSG.DE в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
EXSG.DE
iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.41%4.47%5.94%5.72%5.29%3.92%3.22%4.60%5.06%7.36%4.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и EXSG.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, примерно равная максимальной просадке EXSG.DE в -70.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и EXSG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEEXSG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-70.80%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-9.53%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-24.70%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-43.45%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-3.18%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-21.41%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.53%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и EXSG.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSG.DE) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXSG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEEXSG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.95%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.65%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

13.99%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

14.67%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.74%

-0.60%