Сравнение EXSC.DE с EUPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).
EXSC.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXSC.DE и EUPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXSC.DE и EUPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 1.19% | 21.17% | 8.82% | 7.17% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 6.10% | 18.38% | 13.54% | 11.13% |
Доходность по периодам
С начала года, EXSC.DE показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.10%.
EXSC.DE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 13.91%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 9.35%
EUPA.DE
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSC.DE и EUPA.DE
EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.
Доходность на риск
EXSC.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск
EXSC.DE
EUPA.DE
Сравнение EXSC.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSC.DE | EUPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.45 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 2.03 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.08 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 8.25 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSC.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.45 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.32 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между EXSC.DE и EUPA.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSC.DE и EUPA.DE
Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как EUPA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.44% | 2.44% | 2.76% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% |
EUPA.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSC.DE и EUPA.DE
Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и EUPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXSC.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -10.28% | -47.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -9.20% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | -4.80% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -1.87% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.32% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSC.DE и EUPA.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXSC.DE | EUPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.77% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 8.04% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 13.24% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.48% | 12.33% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 12.33% | +3.21% |