PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSC.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSC.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).

EXSC.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSC.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSC.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		1.70%21.17%8.82%16.23%-7.45%26.19%-3.20%28.32%-10.82%9.55%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%7.90%25.93%20.13%-13.59%32.71%5.48%31.34%-5.13%7.71%

Доходность по периодам

С начала года, EXSC.DE показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции EXSC.DE уступали акциям EUNL.DE по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.93% соответственно.

EXSC.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.42%
3 года*
12.85%
5 лет*
10.97%
10 лет*
9.46%

EUNL.DE

1 день
2.13%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
2.15%
1 год
12.22%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с ZPRL.DEEXSC.DE с EUPE.DEEXSC.DE с ASWA.DEEXSC.DE с EUPA.DEEXSC.DE с EUN0.DEEXSC.DE с SC0D.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Сравнение комиссий EXSC.DE и EUNL.DE

EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

EXSC.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSC.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSC.DEEUNL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.76

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.40

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.23

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSC.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSC.DE на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSC.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSC.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.76

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.35

Корреляция

Корреляция между EXSC.DE и EUNL.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSC.DE и EUNL.DE

Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.42%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSC.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и EUNL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSC.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-33.63%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.30%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-21.73%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-33.63%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-4.00%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-4.29%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

1.98%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSC.DE и EUNL.DE

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSC.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.42%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.46%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

16.13%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.19%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.23%

+0.31%