Сравнение EXSC.DE с ZPDX.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE).
EXSC.DE и ZPDX.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. ZPDX.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 SRI. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXSC.DE или ZPDX.DE.
Основные характеристики
| EXSC.DE | ZPDX.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.00% | 11.07% |
| Дох-ть за 1 год | 18.63% | 20.62% |
| Дох-ть за 3 года | 6.45% | 5.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 8.06% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.51 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 10.65 | 9.94 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 10.21% | 10.71% |
| Макс. просадка | -58.12% | -35.97% |
| Текущая просадка | -3.26% | -4.47% |
Корреляция
Корреляция между EXSC.DE и ZPDX.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXSC.DE и ZPDX.DE
С начала года, EXSC.DE показывает доходность 10.00%, что значительно ниже, чем у ZPDX.DE с доходностью 11.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXSC.DE и ZPDX.DE
EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии ZPDX.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXSC.DE c ZPDX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSC.DE и ZPDX.DE
Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как ZPDX.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSC.DE iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) | 2.72% | 2.71% | 2.76% | 2.54% | 1.95% | 2.90% | 3.13% | 4.57% | 3.62% | 3.26% | 3.20% | 3.55% |
ZPDX.DE SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXSC.DE и ZPDX.DE
Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.12%, что больше максимальной просадки ZPDX.DE в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и ZPDX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXSC.DE и ZPDX.DE
Текущая волатильность для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) составляет 3.47%, в то время как у SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF (ZPDX.DE) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.