PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSC.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSC.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

EXSC.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSC.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Large 200. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSC.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSC.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		1.70%21.17%8.82%16.23%-7.45%26.19%-3.20%28.32%-10.82%9.55%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-7.47%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, EXSC.DE показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%. За последние 10 лет акции EXSC.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 9.46% против 8.83% соответственно.

EXSC.DE

1 день
2.81%
1 месяц
-3.49%
С начала года
1.70%
6 месяцев
6.97%
1 год
13.42%
3 года*
12.85%
5 лет*
10.97%
10 лет*
9.46%

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с EXSC.DE:
EXSC.DE с ZPDX.DEEXSC.DE с ZPRL.DEEXSC.DE с ASWA.DEEXSC.DE с EUPA.DEEXSC.DE с EUN0.DEEXSC.DE с SC0D.DEEXSC.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DEEUPE.DE с SLMC.DE

Сравнение комиссий EXSC.DE и EUPE.DE

EXSC.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSC.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSC.DE
Ранг доходности на риск EXSC.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSC.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSC.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSC.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSC.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSC.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSC.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSC.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.30

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.69

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.67

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

6.64

-1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSC.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSC.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSC.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSC.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.30

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.44

-0.01

Корреляция

Корреляция между EXSC.DE и EUPE.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSC.DE и EUPE.DE

Дивидендная доходность EXSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSC.DE
iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE)		2.42%2.44%2.76%2.71%2.76%2.54%1.95%2.90%3.13%4.57%3.62%3.26%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSC.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка EXSC.DE за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSC.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSC.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-32.64%

-25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-11.21%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.59%

-15.63%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.65%

-32.64%

-2.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-1.04%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-5.01%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.73%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSC.DE и EUPE.DE

iShares STOXX Europe Large 200 UCITS ETF (DE) (EXSC.DE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EXSC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSC.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

3.88%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

7.90%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.53%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

13.11%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.54%

15.01%

+0.53%