Сравнение ZPRL.DE с EXSB.DE
ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) and EXSB.DE (iShares DivDAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 while EXSB.DE tracks the DivDAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRL.DE returned 6.55%/yr vs 7.59%/yr for EXSB.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRL.DE charges 0.30%/yr vs 0.31%/yr for EXSB.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRL.DE и EXSB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRL.DE показывает доходность 5.19%, что значительно выше, чем у EXSB.DE с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ZPRL.DE уступали акциям EXSB.DE по среднегодовой доходности: 6.55% против 7.59% соответственно.
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
EXSB.DE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение доходности по годам ZPRL.DE и EXSB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 1.54% | 21.72% | 4.26% | 17.02% | -11.05% | 13.58% | 2.20% | 23.19% | -16.62% | 13.85% |
Correlation
The correlation between ZPRL.DE and EXSB.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between ZPRL.DE and EXSB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRL.DE vs. EXSB.DE — Ранг доходности на риск
ZPRL.DE
EXSB.DE
Сравнение ZPRL.DE c EXSB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) и iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRL.DE | EXSB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 2.26 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRL.DE | EXSB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.55 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.32 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRL.DE и EXSB.DE
Максимальная просадка ZPRL.DE за все время составила -35.35%, что меньше максимальной просадки EXSB.DE в -60.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRL.DE и EXSB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRL.DE | EXSB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -60.17% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -9.88% | +1.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | -15.89% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.37% | -25.49% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.35% | -41.68% | +6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -5.13% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -12.25% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.58% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRL.DE и EXSB.DE
Текущая волатильность для SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) составляет 2.90%, в то время как у iShares DivDAX UCITS ETF (DE) (EXSB.DE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ZPRL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXSB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRL.DE | EXSB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 3.57% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | 11.51% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 14.64% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.89% | 16.99% | -5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.60% | 18.65% | -5.05% |
Сравнение комиссий ZPRL.DE и EXSB.DE
ZPRL.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EXSB.DE в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRL.DE и EXSB.DE
ZPRL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXSB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSB.DE iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 3.06% | 3.11% | 3.50% | 4.55% | 3.19% | 2.17% | 2.19% | 2.36% | 2.77% | 1.65% | 2.53% | 3.23% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRL.DE and EXSB.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.31% for EXSB.DE.
ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100, while EXSB.DE tracks DivDAX®. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for ZPRL.DE and 0.31% for EXSB.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRL.DE и EXSB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор