Сравнение ZPRI.DE с EEM
ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRI.DE returned 4.91%/yr vs 8.69%/yr for EEM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ZPRI.DE charges 0.40%/yr vs 0.72%/yr for EEM.
Доходность
Сравнение доходности ZPRI.DE и EEM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRI.DE торгуется в EUR, в то время как EEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRI.DE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции ZPRI.DE уступали акциям EEM по среднегодовой доходности: 4.91% против 8.69% соответственно.
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 4.91%
EEM
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 20.94%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 17.42%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам ZPRI.DE и EEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 5.11% | 1.93% | 8.86% | 3.55% | -7.87% | 14.34% | -1.90% | 20.85% | 1.57% | -1.34% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 20.38% | 18.08% | 13.52% | 5.68% | -15.64% | 3.58% | 7.38% | 20.90% | -11.34% | 20.39% |
Correlation
The correlation between ZPRI.DE and EEM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between ZPRI.DE and EEM has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRI.DE vs. EEM — Ранг доходности на риск
ZPRI.DE
EEM
Сравнение ZPRI.DE c EEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRI.DE | EEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 3.73 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 13.57 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRI.DE | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.08 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.21 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRI.DE и EEM
Максимальная просадка ZPRI.DE за все время составила -22.84%, что меньше максимальной просадки EEM в -61.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRI.DE и EEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRI.DE | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.84% | -61.01% | +38.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -10.90% | +7.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.11% | -18.07% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -24.70% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.84% | -32.11% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -7.90% | +6.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -13.57% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.99% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRI.DE и EEM
Текущая волатильность для SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) составляет 1.70%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что ZPRI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRI.DE | EEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 9.56% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 17.08% | -11.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 19.57% | -12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.93% | 17.38% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 19.73% | -9.36% |
Сравнение комиссий ZPRI.DE и EEM
ZPRI.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRI.DE и EEM
Дивидендная доходность ZPRI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности EEM в 1.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.88% | 2.22% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRI.DE and EEM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRI.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRI.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.
ZPRI.DE is categorized as Diversified Portfolio, while EEM is Emerging Markets Diversified. ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for ZPRI.DE and 0.72% for EEM.
Подберите оптимальное распределение для ZPRI.DE и EEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор