Сравнение ZPRE.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
ZPRE.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRE.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.46% | 24.37% | 9.48% | 18.70% | -11.85% | 21.92% | -0.70% | 27.13% | -12.82% | 13.22% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
ZPRE.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ZPRE.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 9.48% против 14.01% соответственно.
ZPRE.DE
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.48%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRE.DE и GLD
ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
ZPRE.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
ZPRE.DE
GLD
Сравнение ZPRE.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRE.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.65 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 2.09 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.45 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 8.43 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.65 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.37 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ZPRE.DE и GLD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRE.DE и GLD
Ни ZPRE.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRE.DE и GLD
Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -45.56% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -19.21% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -21.03% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -22.00% | -16.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -13.41% | +7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -16.17% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 5.32% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRE.DE и GLD
Текущая волатильность для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) составляет 6.40%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRE.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 10.54% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 23.32% | -13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 25.76% | -9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.49% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 14.82% | +2.25% |