Сравнение ZPRE.DE с EUDV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L).
ZPRE.DE и EUDV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. EUDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRE.DE и EUDV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и EUDV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.46% | 24.37% | 9.48% | 18.70% | -11.85% | 21.92% | -0.70% | 27.13% | -12.82% | 13.22% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 4.78% | 19.34% | 8.63% | 18.03% | -10.62% | 14.10% | -11.95% | 23.16% | -8.14% | 10.44% |
Разные валюты инструментов
ZPRE.DE торгуется в EUR, в то время как EUDV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUDV.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у EUDV.L с доходностью 4.78%. За последние 10 лет акции ZPRE.DE превзошли акции EUDV.L по среднегодовой доходности: 9.48% против 7.10% соответственно.
ZPRE.DE
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 9.48%
EUDV.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRE.DE и EUDV.L
ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUDV.L в 0.30%.
Доходность на риск
ZPRE.DE vs. EUDV.L — Ранг доходности на риск
ZPRE.DE
EUDV.L
Сравнение ZPRE.DE c EUDV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRE.DE | EUDV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.73 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 5.55 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRE.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ZPRE.DE и EUDV.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRE.DE и EUDV.L
ZPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUDV.L SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.62% | 4.04% | 3.68% | 3.29% | 3.56% | 2.86% | 3.14% | 3.52% | 3.71% | 3.14% | 2.94% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRE.DE и EUDV.L
Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, примерно равная максимальной просадке EUDV.L в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и EUDV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRE.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -31.64% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.19% | -2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -22.14% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -31.64% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -3.92% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -5.28% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.60% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRE.DE и EUDV.L
SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SPDR® S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (EUDV.L) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRE.DE | EUDV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 4.68% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 8.09% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.14% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 13.41% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 15.02% | +2.05% |