PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRE.DE с ELFC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRE.DE с ELFC.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE).

ZPRE.DE и ELFC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. ELFC.DE - это пассивный фонд от Deka, который отслеживает доходность EURO iSTOXX® ex Financials High Dividend 50. Фонд был запущен 15 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRE.DE и ELFC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и ELFC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		0.39%24.37%9.48%18.70%-11.85%21.92%-0.70%27.13%-12.82%13.22%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		10.46%17.73%-0.16%15.69%1.54%21.96%-7.15%19.94%-4.03%6.11%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у ELFC.DE с доходностью 10.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZPRE.DE имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции ELFC.DE немного отстают с 9.15%.

ZPRE.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.39%
6 месяцев
3.52%
1 год
14.69%
3 года*
13.32%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.45%

ELFC.DE

1 день
0.93%
1 месяц
3.89%
С начала года
10.46%
6 месяцев
16.17%
1 год
22.23%
3 года*
11.26%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с ZPRE.DE:
ZPRE.DE с SXR7.DEZPRE.DE с EUDV.LZPRE.DE с GLDZPRE.DE с SPY5.DEZPRE.DE с CEMT.DEZPRE.DE с LCUK.DEZPRE.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с ELFC.DE:
ELFC.DE с VHYL.ASELFC.DE с LYYA.DEELFC.DE с XESD.DEELFC.DE с XNZN.DEELFC.DE с EL4G.DEELFC.DE с CEMT.DEELFC.DE с ZPRX.DE

Сравнение комиссий ZPRE.DE и ELFC.DE

ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ELFC.DE в 0.30%.

ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF

Доходность на риск

ZPRE.DE vs. ELFC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRE.DE
Ранг доходности на риск ZPRE.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRE.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRE.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRE.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ELFC.DE
Ранг доходности на риск ELFC.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFC.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFC.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFC.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFC.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFC.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRE.DE c ELFC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRE.DEELFC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.66

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.14

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.27

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

8.15

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRE.DE vs. ELFC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRE.DE на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа ELFC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRE.DE и ELFC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRE.DEELFC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.66

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.76

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между ZPRE.DE и ELFC.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRE.DE и ELFC.DE

ZPRE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZPRE.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELFC.DE
Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF		4.16%4.45%4.66%4.66%4.91%3.85%2.83%3.64%4.20%3.53%3.57%

Просадки

Сравнение просадок ZPRE.DE и ELFC.DE

Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, примерно равная максимальной просадке ELFC.DE в -37.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и ELFC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRE.DEELFC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.16%

-37.68%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.27%

-9.79%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.48%

-16.85%

-7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.16%

-37.68%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-0.24%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-4.77%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.73%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRE.DE и ELFC.DE

SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Deka Euro iSTOXX ex Fin Dividend Plus UCITS ETF (ELFC.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRE.DEELFC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.08%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.13%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

13.35%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.80%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

16.59%

+0.48%