Сравнение ZPRE.DE с EUN0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE).
ZPRE.DE и EUN0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRE.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. EUN0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRE.DE и EUN0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRE.DE и EUN0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRE.DE SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 0.39% | 24.37% | 9.48% | 18.70% | -11.85% | 21.92% | -0.70% | 27.13% | -12.82% | 13.22% |
EUN0.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | 5.67% | 12.27% | 11.42% | 10.79% | -13.21% | 21.54% | -4.02% | 24.17% | -4.36% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRE.DE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции ZPRE.DE превзошли акции EUN0.DE по среднегодовой доходности: 9.45% против 6.99% соответственно.
ZPRE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 9.85%
- 10 лет*
- 9.45%
EUN0.DE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRE.DE и EUN0.DE
ZPRE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUN0.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZPRE.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск
ZPRE.DE
EUN0.DE
Сравнение ZPRE.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRE.DE | EUN0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.82 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.10 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.38 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 3.58 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRE.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.82 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.64 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ZPRE.DE и EUN0.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRE.DE и EUN0.DE
Ни ZPRE.DE, ни EUN0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZPRE.DE и EUN0.DE
Максимальная просадка ZPRE.DE за все время составила -38.16%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRE.DE и EUN0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRE.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -30.68% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.27% | -9.10% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -19.64% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -30.68% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -3.06% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -4.71% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.77% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRE.DE и EUN0.DE
SPDR MSCI EMU UCITS ETF (ZPRE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что ZPRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRE.DE | EUN0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.08% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 6.47% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 11.76% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 11.00% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 12.53% | +4.54% |