Сравнение ZPRA.DE с SCHD
ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - ZPRA.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPRA.DE returned 6.11%/yr vs 12.06%/yr for SCHD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и SCHD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ZPRA.DE торгуется в EUR, в то время как SCHD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 7.81%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 25.66%. За последние 10 лет акции ZPRA.DE уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.11% против 12.06% соответственно.
ZPRA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 4.34%
- С начала года
- 7.81%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 6.11%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 25.66%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 12.06%
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 7.81% | 9.81% | 11.25% | 11.52% | -10.65% | 11.36% | -9.52% | 24.51% | -4.63% | 13.94% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 25.24% | -8.04% | 19.03% | 1.41% | 2.74% | 39.59% | 5.55% | 30.17% | -1.13% | 6.00% |
Correlation
The correlation between ZPRA.DE and SCHD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between ZPRA.DE and SCHD has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
SCHD
Сравнение ZPRA.DE c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZPRA.DE | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 6.74 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 16.98 | -10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и SCHD
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки SCHD в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -32.28% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.56% | -4.15% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -21.40% | +7.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.67% | -21.40% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.52% | -32.28% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | 0.00% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -4.40% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.65% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и SCHD
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 2.04%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 4.02% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 8.73% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.02% | 11.75% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.62% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.45% | -2.13% |
Сравнение комиссий ZPRA.DE и SCHD
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и SCHD
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHD в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.78% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.63% | 2.82% | 3.04% | 2.61% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRA.DE and SCHD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for ZPRA.DE.
ZPRA.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while SCHD is Dividend. ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: State Street and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.06% for SCHD.
Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор