Сравнение ZPRA.DE с ESGP.DE
ZPRA.DE (SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) and ESGP.DE (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - ZPRA.DE tracks the S&P Pan Asia Dividend Aristocrats while ESGP.DE tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZPRA.DE returned 10.45%/yr vs 9.26%/yr for ESGP.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZPRA.DE charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for ESGP.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и ESGP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 4.42%, что значительно ниже, чем у ESGP.DE с доходностью 6.87%.
ZPRA.DE
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.42%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 6.59%
ESGP.DE
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и ESGP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.42% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 2.82% |
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 6.87% | 5.79% | 12.94% | 2.10% | -2.36% | 2.35% |
Correlation
The correlation between ZPRA.DE and ESGP.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between ZPRA.DE and ESGP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. ESGP.DE — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
ESGP.DE
Сравнение ZPRA.DE c ESGP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRA.DE | ESGP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.83 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.05 | 5.36 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRA.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и ESGP.DE
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -31.54%, что больше максимальной просадки ESGP.DE в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и ESGP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -20.50% | -11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -6.31% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.55% | -20.50% | +6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.57% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -5.31% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.16% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и ESGP.DE
Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 2.71%, в то время как у HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.DE) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | ESGP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 3.24% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 8.68% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.67% | 11.29% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 14.54% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 14.54% | -0.07% |
Сравнение комиссий ZPRA.DE и ESGP.DE
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ESGP.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и ESGP.DE
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как ESGP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.DE HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
ZPRA.DE and ESGP.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRA.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRA.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ZPRA.DE tracks S&P Pan Asia Dividend Aristocrats, while ESGP.DE tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for ZPRA.DE and 0.60% for ESGP.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZPRA.DE и ESGP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор