Сравнение ZPRA.DE с ISPA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).
ZPRA.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPRA.DE и ISPA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и ISPA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4.44% | 9.80% | 11.25% | 11.54% | -10.70% | 12.81% | -9.50% | 24.48% | -4.62% | 13.94% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 8.43% | 19.72% | 12.97% | 4.80% | 0.43% | 22.39% | -9.12% | 24.24% | -7.51% | 2.97% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции ZPRA.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 6.98% против 8.83% соответственно.
ZPRA.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 6.98%
ISPA.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 15.02%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPRA.DE и ISPA.DE
ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISPA.DE в 0.46%.
Доходность на риск
ZPRA.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск
ZPRA.DE
ISPA.DE
Сравнение ZPRA.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPRA.DE | ISPA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.45 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 5.72 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 27.59 | -18.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPRA.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.01 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.88 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между ZPRA.DE и ISPA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPRA.DE и ISPA.DE
Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPRA.DE SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 2.87% | 3.01% | 2.98% | 2.92% | 3.64% | 4.00% | 3.04% | 2.62% | 2.41% | 1.78% | 2.25% | 3.17% |
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.88% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок ZPRA.DE и ISPA.DE
Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -31.54%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и ISPA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPRA.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.54% | -38.91% | +7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.44% | -10.10% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -15.10% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.54% | -38.91% | +7.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.63% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.52% | -4.50% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.10% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPRA.DE и ISPA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPRA.DE | ISPA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.32% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 6.46% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 12.67% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.01% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.85% | -0.28% |