PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPRA.DE с FLXT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPRA.DE с FLXT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE).

ZPRA.DE и FLXT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPRA.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Pan Asia Dividend Aristocrats. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FLXT.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan 30/18 Capped. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPRA.DE и FLXT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPRA.DE и FLXT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		4.44%9.80%11.25%11.54%-10.45%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		13.53%19.89%30.42%25.56%-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, ZPRA.DE показывает доходность 4.44%, что значительно ниже, чем у FLXT.DE с доходностью 13.53%.

ZPRA.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.40%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.90%
1 год
13.16%
3 года*
12.04%
5 лет*
5.14%
10 лет*
6.98%

FLXT.DE

1 день
-1.72%
1 месяц
-0.45%
С начала года
13.53%
6 месяцев
20.34%
1 год
52.94%
3 года*
25.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Часто сравнивают с ZPRA.DE:
ZPRA.DE с QQQZPRA.DE с VOOZPRA.DE с ISPA.DEZPRA.DE с SCHDZPRA.DE с LGGA.DEZPRA.DE с V3PA.DEZPRA.DE с FLXI.DE
Часто сравнивают с FLXT.DE:
FLXT.DE с XMTW.LFLXT.DE с FLXI.DEFLXT.DE с ARGTFLXT.DE с DXJFLXT.DE с ITWN.LFLXT.DE с FLRA.DEFLXT.DE с APXJ.DE

Сравнение комиссий ZPRA.DE и FLXT.DE

ZPRA.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLXT.DE в 0.19%.

ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation

Доходность на риск

ZPRA.DE vs. FLXT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPRA.DE
Ранг доходности на риск ZPRA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPRA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPRA.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPRA.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPRA.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPRA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FLXT.DE
Ранг доходности на риск FLXT.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXT.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXT.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXT.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXT.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPRA.DE c FLXT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPRA.DEFLXT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.94

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.53

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

6.07

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

19.96

-11.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPRA.DE vs. FLXT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPRA.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа FLXT.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPRA.DE и FLXT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPRA.DEFLXT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.94

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между ZPRA.DE и FLXT.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPRA.DE и FLXT.DE

Дивидендная доходность ZPRA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как FLXT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPRA.DE
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		2.87%3.01%2.98%2.92%3.64%4.00%3.04%2.62%2.41%1.78%2.25%3.17%
FLXT.DE
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPRA.DE и FLXT.DE

Максимальная просадка ZPRA.DE за все время составила -31.54%, примерно равная максимальной просадке FLXT.DE в -31.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPRA.DE и FLXT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPRA.DEFLXT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.54%

-31.16%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.44%

-14.59%

+7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-7.17%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-8.48%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

3.12%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPRA.DE и FLXT.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (ZPRA.DE) составляет 3.71%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF USD Capitalisation (FLXT.DE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что ZPRA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLXT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPRA.DEFLXT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

8.03%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

16.66%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

27.09%

-15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

21.29%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

21.29%

-6.72%