PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds from State Street - ZPR5.DE tracks the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ZPR5.DE returned 3.18%/yr vs 0.23%/yr for ZPR6.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.15%.

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%1.18%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and ZPR6.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.08

The correlation between ZPR5.DE and ZPR6.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с EMA5.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEZPR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.26

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.96

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.25

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.74

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

7.22

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ZPR6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEZPR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.26

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.05

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.07

+0.32

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и ZPR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-13.50%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.80%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-1.80%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-13.50%

+3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-0.37%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.62%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.43%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и ZPR6.DE

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.61%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.11%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

2.48%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

4.41%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

5.13%

+2.07%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и ZPR6.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и ZPR6.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and ZPR6.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR5.DE is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR5.DE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.47% for ZPR6.DE.

ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.47% for ZPR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и ZPR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор