PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с IS3C.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR6.DE с IS3C.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE).

ZPR6.DE и IS3C.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. IS3C.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и IS3C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и IS3C.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.58%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-3.16%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%3.00%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -3.16%.

ZPR6.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

IS3C.DE

1 день
1.25%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
-2.20%
1 год
1.27%
3 года*
1.35%
5 лет*
-3.10%
10 лет*
-0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с FESD.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с VGEM.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с ZPR5.DE

Сравнение комиссий ZPR6.DE и IS3C.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.

IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DEIS3C.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.18

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.30

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.22

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

0.87

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. IS3C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа IS3C.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и IS3C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DEIS3C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.18

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.35

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.01

+0.06

Корреляция

Корреляция между ZPR6.DE и IS3C.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и IS3C.DE

Ни ZPR6.DE, ни IS3C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и IS3C.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -30.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и IS3C.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR6.DEIS3C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-30.78%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-5.62%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-30.47%

+16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-19.18%

+18.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-9.04%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.42%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и IS3C.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 1.56%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEIS3C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

2.99%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

4.00%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

6.96%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

8.83%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

9.25%

-4.08%