Сравнение ZPR6.DE с XUEM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE).
ZPR6.DE и XUEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. XUEM.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 9 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZPR6.DE и XUEM.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и XUEM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.58% | 5.62% | 3.09% | 3.99% | -9.09% | -1.17% | 0.69% | -0.12% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 0.38% | 0.43% | 11.58% | 6.72% | -14.47% | 4.14% | -6.64% | 4.54% |
Доходность по периодам
С начала года, ZPR6.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у XUEM.DE с доходностью 0.38%.
ZPR6.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
XUEM.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZPR6.DE и XUEM.DE
ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XUEM.DE в 0.25%.
Доходность на риск
ZPR6.DE vs. XUEM.DE — Ранг доходности на риск
ZPR6.DE
XUEM.DE
Сравнение ZPR6.DE c XUEM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZPR6.DE | XUEM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.18 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.30 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 0.34 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 1.35 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZPR6.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.18 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.25 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между ZPR6.DE и XUEM.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZPR6.DE и XUEM.DE
ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZPR6.DE SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUEM.DE Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 4.65% | 4.97% | 6.06% | 5.00% | 5.62% | 6.82% | 4.07% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ZPR6.DE и XUEM.DE
Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки XUEM.DE в -26.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и XUEM.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZPR6.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.50% | -26.83% | +13.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.80% | -9.06% | +7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.50% | -17.85% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -5.56% | +4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.49% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.68% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZPR6.DE и XUEM.DE
Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 1.56%, в то время как у Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D (XUEM.DE) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZPR6.DE | XUEM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.12% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.87% | 4.20% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 8.90% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 8.78% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 10.54% | -5.37% |