PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR6.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE).

ZPR6.DE и ENDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. ENDH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.58%5.62%3.09%3.99%-1.20%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.80%7.89%6.59%5.41%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.80%.

ZPR6.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

ENDH.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.81%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с FESD.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ZPR5.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с CEB0.DEENDH.DE с EMIE.DE

Сравнение комиссий ZPR6.DE и ENDH.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DEENDH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.31

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.02

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.19

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

9.82

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENDH.DE равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DEENDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.31

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.89

-0.84

Корреляция

Корреляция между ZPR6.DE и ENDH.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и ENDH.DE

Ни ZPR6.DE, ни ENDH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и ENDH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR6.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-6.78%

-6.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-2.21%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.64%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-1.12%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.49%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и ENDH.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 1.56%, в то время как у L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.29%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

3.68%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

4.73%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.73%

+0.44%