PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с UEFS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR6.DE с UEFS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE).

ZPR6.DE и UEFS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. UEFS.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped. Фонд был запущен 29 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и UEFS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и UEFS.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.58%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		0.23%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у UEFS.DE с доходностью 0.23%.

ZPR6.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

UEFS.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.23%
6 месяцев
3.25%
1 год
3.40%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.65%
10 лет*
3.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с FESD.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с EMIG.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с XUEM.DEUEFS.DE с ENDH.DE

Сравнение комиссий ZPR6.DE и UEFS.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии UEFS.DE в 0.25%.

ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. UEFS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c UEFS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DEUEFS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.38

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.55

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.61

+1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

2.70

+4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. UEFS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа UEFS.DE равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и UEFS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DEUEFS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.38

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.30

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.41

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZPR6.DE и UEFS.DE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и UEFS.DE

ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.73%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и UEFS.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки UEFS.DE в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и UEFS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR6.DEUEFS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-24.26%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-9.07%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-17.84%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.43%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.52%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.51%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и UEFS.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 1.56%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEFS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEUEFS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.98%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

4.06%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

8.82%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

8.72%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

9.45%

-4.28%