PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR6.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR6.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE).

ZPR6.DE и VGEM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR6.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. VGEM.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR6.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR6.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.58%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		0.43%-1.55%12.06%5.25%-10.36%5.98%-3.91%3.59%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR6.DE показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 0.43%.

ZPR6.DE

1 день
0.40%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.30%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.43%
6 месяцев
2.54%
1 год
-0.28%
3 года*
5.02%
5 лет*
2.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с FESD.DEZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с JMBE.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с ENDH.DEVGEM.DE с XUEM.DE

Сравнение комиссий ZPR6.DE и VGEM.DE

ZPR6.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

ZPR6.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR6.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR6.DEVGEM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.03

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.01

+1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.00

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

0.08

+1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

0.25

+7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR6.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR6.DE на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа VGEM.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR6.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR6.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.03

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.29

-0.24

Корреляция

Корреляция между ZPR6.DE и VGEM.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR6.DE и VGEM.DE

ZPR6.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%.

TTM202520242023202220212020201920182017
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.16%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ZPR6.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка ZPR6.DE за все время составила -13.50%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR6.DE и VGEM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR6.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.50%

-19.64%

+6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.80%

-7.87%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.50%

-12.46%

-1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-4.01%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.66%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.85%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR6.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что ZPR6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR6.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.94%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

4.25%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

8.35%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

7.91%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

8.92%

-3.75%