PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZPR5.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZPR5.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ZPR5.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while SPYW.DE is a Europe Equities fund tracking the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZPR5.DE returned 2.25%/yr vs 6.79%/yr for SPYW.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZPR5.DE charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у SPYW.DE с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ZPR5.DE уступали акциям SPYW.DE по среднегодовой доходности: 2.25% против 6.79% соответственно.

ZPR5.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.14%
6 месяцев
1.53%
1 год
3.84%
3 года*
3.25%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.25%

SPYW.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.61%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.50%
1 год
7.59%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.07%
10 лет*
6.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		2.14%-4.12%11.04%2.52%-1.06%7.98%-6.72%8.14%4.71%-8.80%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		5.36%20.24%8.29%17.93%-11.23%14.36%-11.84%23.34%-8.58%11.23%

Correlation

The correlation between ZPR5.DE and SPYW.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2014 г.

0.08

The correlation between ZPR5.DE and SPYW.DE shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с ENDH.DEZPR5.DE с IS3C.DE
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.74

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.07

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.98

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.73

3.14

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DESPYW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что меньше максимальной просадки SPYW.DE в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZPR5.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-38.68%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-7.99%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-11.64%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

-23.97%

+14.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

-38.68%

+24.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.54%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-5.62%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.50%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и SPYW.DE

Текущая волатильность для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) составляет 0.96%, в то время как у SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZPR5.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

2.92%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

8.76%

-5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

10.65%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

13.27%

-6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.20%

14.88%

-7.68%

Сравнение комиссий ZPR5.DE и SPYW.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SPYW.DE в 3.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.60%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.83%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%

Часто задаваемые вопросы

ZPR5.DE and SPYW.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYW.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYW.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for ZPR5.DE.

ZPR5.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while SPYW.DE is Europe Equities. ZPR5.DE tracks ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Their fees differ too: 0.42% for ZPR5.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZPR5.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор