PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR5.DE с ENDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR5.DE с ENDH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE).

ZPR5.DE и ENDH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR5.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofA Emerging Markets USD Government Bond 0-5 ex-144a. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г.. ENDH.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity (EUR Hedged). Фонд был запущен 5 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR5.DE и ENDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR5.DE и ENDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		1.21%-4.12%11.04%2.52%-0.55%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.80%7.89%6.59%5.41%-2.17%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR5.DE показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у ENDH.DE с доходностью -0.80%.

ZPR5.DE

1 день
-0.40%
1 месяц
0.07%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.84%
1 год
-1.62%
3 года*
3.46%
5 лет*
2.56%
10 лет*
2.27%

ENDH.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.81%
3 года*
5.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF

L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с ZPR5.DE:
ZPR5.DE с ASRD.DEZPR5.DE с FRCK.DEZPR5.DE с IS3C.DEZPR5.DE с JMBE.DEZPR5.DE с EMA5.DEZPR5.DE с EMIE.DEZPR5.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с ENDH.DE:
ENDH.DE с JMBE.DEENDH.DE с ASRC.DEENDH.DE с ASRD.DEENDH.DE с SEAB.DEENDH.DE с CEB0.DEENDH.DE с EMIE.DEENDH.DE с EMA5.DE

Сравнение комиссий ZPR5.DE и ENDH.DE

ZPR5.DE берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ENDH.DE в 0.28%.

ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

ZPR5.DE vs. ENDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR5.DE
Ранг доходности на риск ZPR5.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR5.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR5.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR5.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
ENDH.DE
Ранг доходности на риск ENDH.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDH.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDH.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDH.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDH.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDH.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR5.DE c ENDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) и L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR5.DEENDH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.31

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.27

2.02

-2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.27

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.19

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.49

9.82

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR5.DE vs. ENDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR5.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ENDH.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR5.DE и ENDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR5.DEENDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.31

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.89

-0.51

Корреляция

Корреляция между ZPR5.DE и ENDH.DE составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR5.DE и ENDH.DE

Дивидендная доходность ZPR5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, тогда как ENDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR5.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF		4.87%5.10%4.16%3.16%2.54%2.63%3.53%3.34%2.73%3.18%2.72%1.83%
ENDH.DE
L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZPR5.DE и ENDH.DE

Максимальная просадка ZPR5.DE за все время составила -14.48%, что больше максимальной просадки ENDH.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR5.DE и ENDH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR5.DEENDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.48%

-6.78%

-7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.88%

-2.21%

-3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-1.64%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-1.12%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

0.49%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR5.DE и ENDH.DE

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (ZPR5.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ENDH.DE) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что ZPR5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR5.DEENDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

1.68%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.89%

2.29%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.88%

3.68%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

4.73%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

4.73%

+2.52%