PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZPR.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZPR.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZPR.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZPR.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Laddered Canadian Preferred Share Index. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZPR.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZPR.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		1.93%18.58%26.58%7.21%-17.66%23.77%6.00%2.10%-9.86%14.55%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZPR.TO показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции ZPR.TO превзошли акции ZAG.TO по среднегодовой доходности: 8.10% против 1.66% соответственно.

ZPR.TO

1 день
0.98%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.93%
6 месяцев
6.73%
1 год
18.43%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.10%

ZAG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
0.56%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Laddered Preferred Share Index ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZPR.TO:
ZPR.TO с RPF.TOZPR.TO с CPD.TOZPR.TO с VDY.TOZPR.TO с HPR.TOZPR.TO с XBB.TOZPR.TO с SPLT.TOZPR.TO с TPRF.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZPR.TO и ZAG.TO

ZPR.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.

ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZPR.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZPR.TO
Ранг доходности на риск ZPR.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZPR.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZPR.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

0.12

+2.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

0.19

+2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.02

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

0.30

+1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

0.60

+11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZPR.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZPR.TO на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZPR.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZPR.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

0.12

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.09

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.44

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZPR.TO и ZAG.TO составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZPR.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZPR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZPR.TO
BMO Laddered Preferred Share Index ETF		5.08%4.86%4.93%5.92%5.97%4.66%5.48%5.24%4.70%3.94%4.97%5.32%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZPR.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZPR.TO за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZPR.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZPR.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.92%

-18.03%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-2.84%

-5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-15.77%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.05%

-18.03%

-26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-2.71%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.56%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.41%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZPR.TO и ZAG.TO

Текущая волатильность для BMO Laddered Preferred Share Index ETF (ZPR.TO) составляет 1.70%, в то время как у BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что ZPR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZPR.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.96%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.44%

4.65%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

6.53%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

7.09%

+4.47%